协方差

衡量^^{两个随机变量}^各个维度偏离其均值的程度

• 协方差值含义

  • 正值说明两个变量正相关

  • 负值说明两个变量负相关

  • 零值说明两个变量相互独立

• 方差是协方差的一种特殊情况

• 两个随机变量都是多维的

协方差矩阵：

• ij 是第 i 个与第 j 个随机变量的协方差

• $$\sum _{ij}=cov (X_i,X_j)=E[(X_i-\mu_i)(X_j - \mu_j)^T]$$

• 如果变量是 d 维，那么协方差 $$\sum = d * d$$ 维

[[Ref]]

• 如何直观地理解「协方差矩阵」？ - 知乎