协方差
衡量两个随机变量 各个维度偏离其均值的程度
协方差值含义
- 正值说明两个变量 :-> 正相关
- 负值说明两个变量 :-> 负相关
- 零值说明两个变量 :-> 相互独立
方差是协方差的一种特殊情况
两个随机变量都是多维的
协方差矩阵表示方式 #card
$\sum _{ij}=cov (X_i,X_j)=E[(X_i-\mu_i)(X_j - \mu_j)^T]$
- ij 是第 i 个与第 j 个随机变量的协方差
如果变量是 d 维，那么协方差 $$\sum = d * d$$ 维
[[Ref]]