相关系数

$r\left(Z_{t_1}, Z_{t_2}\right)=\frac{\operatorname{cov}\left(Z_{t_1}, Z_{t_2}\right)}{\sqrt{\delta_{t 1}^2} \sqrt{\delta_{t 2}^2}}$

相关系数大小的关系

• 0.8-1.0 极强相关

• 0.6-0.8 强相关

• 0.4-0.6 中等程度相关

• 0.2-0.4 弱相关

• 0.0-0.2 极弱相关或无相关